Mercati finanziari e gestione del rischio

Parte I Le problematiche generali
1. Concetti introduttivi
Parte II Il mercato finanziario
2. Il mercato finanziario in tempo discreto
3. Modello multiperiodale
4. Il mercato in tempo e spazio continui
5. Le variabili di stato
Parte III Il rischio di tasso di interesse
6 I tassi di interesse
7. Modelli sta’icastici per tassi a pronti e obbligazioni
8. Il portafoglio obbligazionario
9. Modelli stocastici per tassi a termine e obbligazioni
Parte IV
Il rischio di prezzo
10. L’approccio media varianza
La misurazione delle performance
Parte V La misurazione del rischio
13. Il valore a rischio (VaR)
14. Stima della funzione di densità
Parte VI Come comportarsi in caso di rischio
15. Richiami di microeconomia
16. La dominanza stocastica
17. L’avversione al rischio e l’utilità
Parte VII I titoli derivati e la gestione del rischio
18. I titoli derivati: generalità
19. Le opzioni
20. I contratti a termine
21. Gli swaps
Parte VIII Matematica e statistica
22. Strumenti matematici
23. Variabili aleatorie
24. Strumenti di calcolo stocastico
Bibliografia
Indice analitico