Mercati finanziari e gestione del rischio

Parte prima Le problematiche generali
1. Concetti introduttivi
Parte seconda Il mercato finanziario
2. Il mercato finanziario in tempo discreto
3. Un modello multiperiodale
4. Il mercato in tempo e spazi continui
5. Le variabili di stato: primi risultati sui titoli derivati
Parte terza Il rischio di tasso d’interesse
6. I tassi di interesse
7. Modelli stocastici per tassi a pronti e obbligazioni
8. Il portafoglio obbligazionario
9. Modelli stocastici per tassi a termine e obbligazioni
Parte quarta Il rischio di prezzo
10. L’approccio medio-varianza
11. La misurazione delle performance
Parte quinta La misurazione del rischio
12. Il rischio: questo (s)conosciuto
13. Il valore a rischio (VaR)
14. Stima della funzione di densità
Parte sesta Come comportarsi in caso di rischio
15. Richiami di microeconomia –16. La dominanza stocastica
17. L’avversione al rischio e l’utilità
Parte settima I titoli derivati e la gestione del rischio
18. I titoli derivati: generalità
19. Le opzioni
20. I contratti a termine
21 Gli swaps